2014 년을위한 Connors 2 기간 RSI 갱신.
2015 년이 며칠 밖에되지 않았으므로 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 인기있는 2 기간 RSI 거래 방법을 살펴볼 시간입니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기.
지난 몇 년 동안 책에서 정의 된 표준 2 기간 거래 모델 인 '단기 거래 전략'이 축소되었습니다. 2011 년 동안 시장은 거래 모델을 손실로 만드는 갑작스럽고 지속적인 하락을 경험했습니다. 리콜, 거래 모델은 멈추지 않았다. 이 드롭 이후 모델은 서서히 회복되고 있습니다. 아래는 1980 년부터 SPX 지수를 거래하는 거래 모델의 주식 거래를 묘사하는 주식 그래프입니다. 거래 번호 135 주변의 큰 하락을 쉽게 볼 수 있습니다.
지난 6 년간의 최근 23 개 거래의 근접 촬영보기입니다.
래리 코너스 (Larry Connors)가 제안한 거래 모델은 매우 간단하며 장기간의 거래로 구성됩니다. 상기 규칙은 다음과 같습니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오.
이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.
시작 자본 : $ 100,000. 주식 수는 거래 당 $ 2,000의 위험으로 10 일 ATR 계산을 기준으로 표준화되었습니다. 정류장이 없습니다. 각 거래의 P & L은 재투자되지 않는다. 커미션 & amp; 미끄러짐은 설명되지 않습니다.
아래는 지난 몇 년간이 거래 모델의 연간 실적입니다. 2013 년, 특히 2014 년 순이익이 크게 감소한 것을 볼 수 있습니다. 지난 몇 년간 우리가 일시적 현상을 겪어 왔던 강세장이 거래 모델의 성과에 해를 끼치고 있습니까? 있을 수 있습니다. 아니면 단순히이 거래 모델이 천천히 그 가장자리를 잃고 있습니까? 이것도 마찬가지 일 수 있습니다. 현재로서는 말하기가 어렵습니다.
드랍 다운이 아니라는 것은 전에는 발생하지 않았지만 실제로는 탐색하고 싶은 것이 아닙니다. 저는 2 기간 RSI 지표를 자세히 살펴보고 래리 코너스 (Larry Connors)의 기본 거래 모델을 개선 할 수 있는지 알아보기를 원합니다.
수정 된 거래 모델.
2013 년에 나는 2 기간 RSI 거래 모델에 사용 된 거래 매개 변수의 견고성을 탐구했습니다. 이 기사는 여기에서 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는 원래 거래 규칙을 약간 수정 한 버전을 제안했습니다. 간단히 말해 RSI 임계 값 (5에서 10까지)의 가치를 두 배로 높이고 간단한 이동 평균 종료 규칙 (5에서 10까지)의 되돌아보기 기간에 문제가있었습니다. 마지막으로 $ 2,000의 중지 값이 추가되었습니다. 우리가 거래 할 주식수를 늘릴 때 위험 가치를 나타 내기 때문에이 값을 선택했습니다. 우리는 각 거래에 대해 $ 100,000 계좌의 2 % 만 위험에 빠뜨리고 있음을 주목하십시오. 다음은 규칙 변경 사항에 대한 요약입니다.
RSI 임계 값으로 10 값을 사용하십시오. 출구 신호로 10주기 간단한 이동 평균을 사용하십시오. 2 천 달러를 사용하십시오.
다음은 원래 Connors & # 8217; 규칙과 수정 된 코너스 (Connors & # 8217; 규칙.
우리의 순이익 증가는 더 많은 거래 비용을 초래하는데, 이는 실용적인 철수를 고려한 것에 대한 입장을 낮추는 것이기 때문입니다. RSI 임계 값을 5에서 10으로 늘리면 더 많은 설정이 유효한 항목으로 적용되므로 더 많은 거래를 수행합니다. 그러나 우리는 또한 출구 계산을 위해 되돌아보기 기간을 늘 렸습니다. 따라서 더 많은 수익을 창출하기 위해 거래의 일부를 좀 더 길게 유지해야합니다. 정지 값은 우리 모델의 성능을 저해합니다. 예를 들어, 중지 값을 제거하면 수익이 157,000 달러가되고 이익 계수는 2.7이됩니다. 그러나 멈추지 않고 거래하는 것이 대부분의 사람들이하지 않을 일이기 때문에 우리는 멈추지 않을 것입니다! 또한 2011 년과 같이 대규모 손실 거래에서 우리를 보호하는 데 도움이 될 것입니다. 이 새로운 규칙은 2011 년 큰 손실에서 회복하고있는 원래 규칙과 달리 새로운 주식 최고를 창출합니다.
참고로, 2 기간 RSI 기사 양식 2013에서 나는 정지 손실이 성능에 해를 끼치 지 않는다고 잘못 설명합니다. 분명히 성능 보고서를보고 잘못된 차트를 업로드했습니다. 정지는 시스템을 해치지 만 수정 된 규칙은 계속해서 잘 수행됩니다.
결론.
RSI 지표는 여전히 주요 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점을 찾아내는 견고한 지표로 보인다. 트리거 임계 값 및 보유 기간을 다양한 값에 대해 수정하고 여전히 긍정적 인 거래 결과를 생성 할 수 있습니다. 이 기사가 독자적으로 탐색 할 수있는 아이디어를 많이 줄 수 있기를 바랍니다. 매개 변수 테스트와 관련한 또 다른 아이디어는 포트폴리오의 매개 변수를 독립적으로 최적화하는 것입니다. 단지 $ SPX를 사용하는 대신 시장 ETF를 RSI 표시기가 수익성있는 거래 시스템을위한 기반으로 사용될 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
책 가져 오기.
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명
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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.
Connors rsi 전략 가이드 북
Connors RSI를 기반으로 한 새로운 전략.
새로운 Connors RSI 지표 덕분에 우리는 추가 지식을 적용하여 놀라운 새로운 Meanversion 전략으로 전환 할 수있었습니다!
CRT-3 (Connor의 Trend with RSI)는 CRSI와 우리가 개발 한 새로운 Trend Indicator를 사용하여 Trend의 방향으로 발사하는 CRSI 신호를 격리합니다.
또한 Connors RSI 방법을 Stochastics 및 Williams % R에 적용하여 추가 신호를 생성하는 두 가지 동반 시스템을 생성하여 전략의 전반적인 수익률을 향상 시켰습니다.
위의 포트폴리오 시뮬레이션에서 볼 수 있듯이 CRT-3는 20 년 동안 평균 25 %의 연평균 수익률을 보여 주었으며 수익률은 매우 낮습니다. 그리고 무역 당 평균 이익은 1.2 %입니다! 우리가 본 최고의 RTM 방법 중 하나입니다.
이점을 취합니다.
새로운 코너의 지표.
John Bollinger (Bollinger Bands), Larry Williams (Williams % R), 가장 최근에는 래리 코 너스 (Larry Connors)를 비롯하여 Connors RSI를 비롯한 여러 뛰어난 기술 분석가가 작업을 공유했습니다.
Connors RSI는 Classic (Wilder 's) RSI와 두 가지 추가 지표를 결합한 상대 강도를 계산하는 새로운 방법입니다. 좋은 지표를 진정 훌륭한 지표로 변화시킨 것은이 조합입니다!
래리 (Larry)는 반전의 가장 좋은 기회는 (a) 일련의 상향 또는 하향 변곡점 후에 발생하고, (b) 오늘날의 변화율이 역사적 가치와 비교할 때 발생한다는 것을 관찰했습니다.
오른쪽 차트는 Classic (Wilder 's) RSI에 비해 Connor의 RSI가 개선 한 것을 보여줍니다. 클래식 RSI의 경우 극단적 인 "과매도"포인트가 좋은 반전 기회를 제공한다는 것을 알 수 있지만, 많은 경우 최적의 진입 점에서 생성되지는 않습니다.
대조적으로, Connors RSI는 극단적 인 과매도 수준을 훨씬 적게 생성하므로 더 적은 거래 기회를 얻을 수 있습니다.
클래식 (Wilder 's) RSI - 과도한 레벨은 종종 "거짓"신호를 발생시킵니다.
Connors RSI - 세 가지 별도의 지표를 결합함으로써 Connor의 RSI에 대한 과매도 수준이 더 적은 거래 기회를 제공합니다.
최고의 기회는 무역하기 쉽습니다!
오른쪽에는 CRT-3 전략에 의해 생성 된 최근 거래가 있습니다.
CRT-3에 의해 생성 된 신호는 옵션 Reversion 포인트에 표시되므로 수동으로 확인하고 거래하기 쉽습니다.
포함! 새로운 CRT-3.
스캔은 전체 시장에서 높은 확률 거래를 생성합니다
우리는 CRT-3 설정을위한 전체 시장을 검색하는 특별한 OmniScan을 포함합니다. 이 OmniScan을 사용하면 매일 모든 CRT-3 기회를 식별 할 수 있습니다.
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코너스 적용 방법 & # 8217; RSI (2)에서 Trading Pullbacks.
이 연재의 제 1 부 (2009 년 7 월 21 일 월스트리트의 주식 시장에서의 Pullbacks)에서 언급했듯이. 거래에서 일반적으로 사용되는 두 가지 접근 방식이 있습니다 : 거래 주식이 붕괴되고 (IBD가 다른 기업들과 경쟁 함) 거래 주식을 인계받습니다 (L. Connors가 옹호). 이러한 접근 방식이 근본적으로 건전한 주식, 특히 가치가있는 가격의 주식을 거래하는 데 어떻게 적용되는지 특히 관심이 있습니다. 여기서, 나는 pullbacks 거래를 겨냥한 전략을 설명 할 것이다.
오늘 상인들이 이용할 수있는 가장 강력한 철수 전략 중 하나를 찾고자한다면, 새로 업데이트 된 가이드 북을 주문하십시오. & # 8211; Long Pullbacks Strategy & # 8211; 여기를 클릭하여 오늘.
RSI (2)가 방아쇠 값 (2.5, 5.0, 10 또는 20) 아래로 떨어지면 하루 종일 매수를 유도하는 전략을 입증하기 위해 32 개의 주식이 선택되었으며 RSI (2 )은 70 점을 마감합니다. 모든 거래는 올해 1 월 1 일부터 9 월 25 일까지 이루어졌습니다. 이 32 개는 근본적으로 건전한 주식으로, 일련의 기본 스크린에 의해 결정되며, 각각의 PEG 비율에 따라 가격이 그대로 유지되었습니다. 각각은 지난 분기 동안 TSM 인수였습니다.
예를 들어, 가까운 장래에 진입하기 전에 RSI (2)가 5.0 이하로 떨어지도록 요구 한 무역 2 (Chart I)를 생각해보십시오. RSI (2)가 70을 초과 한 날이 끝날 때 포지션은 마감 될 것입니다. 두 거래 결정은 각 거래 세션의 마지막 5 분 내에 이루어질 것입니다. 이 전략을 활용하면이 32 개의 주식은 138 개 거래 (79.0 %의 승자)와 평균 주당 70 센트 (4 가지 전략 중 가장 좋은 승리 비율, 전략 1은 평균 거래 이익이 더 높음)를 창출했을 것입니다. 빨간색 상자는 전반적인 손실이 발생한 주식을 강조 표시합니다. 전략 2에서 다음과 같은 손익 결과 (+ 73,950 달러)를 생성하여 150 개의 1,000 주식 거래를 할 수있었습니다.
이 4 가지 전략 각각은 이러한 우수한 주식에 대한 매우 좋은 거래 진입 및 퇴출 지점을 제공했지만, 거래 횟수 때문에 두 번째 전략에 의해 제공되는 거래 횟수에 조합 수익률을 선호합니다. 이 같은 기간 동안 SPY (S & P 500에 대한 ETF)가 4 가지 전략 모두에서 손실을 발생시킨 것을 보여주는 마지막 행도 참고하십시오.
CPLA에 대한 다음 6 개월간 가격 차트는 전략 3 거래 중 5 건이 발생했음을 보여줍니다. 모든 것이 수익을 낼 수는 있었지만 그 거래가 며칠 후에 끝나면 더 나은 수익을 올릴 수있었습니다. 주식의 200 일 이동 평균을 초과하는 것이 위험한 거래를 제거했을 가능성이 있습니다.
마지막으로, 구매 및 판매 압력이 가치가있는 품질의 재고에 따라 어떻게 달라지는 지 고려하십시오. 일단 확인되면 모든 사람이 그것을 소유하기를 원합니다 (즉, 당신과 나뿐만 아니라 기관들도 마찬가지입니다). 그래서 압력을 구입하면 가격이 올라 가게됩니다. 결국 투자가 극도로 낙찰됩니다. 상인은 과매 수 상태를 감지함에있어 자신의 포지션을 매도하고 매도 포지션을 매도한다. 판매 압력이 일시적으로 사라지고 가격이 하락합니다. 철수가 시작되지만 기관, 투자자 및 상인은 이전의 가격 반전 (이전의 계곡이나 언덕)에서 주요 이동 평균 (20, 50 또는 200 일)을 지원할 때 재진입 포인트를 찾습니다. ) 또는 주요 피보나치 수준 (38.2, 50 또는 61.8 %). 패턴 인식 설문 조사를 사용한 제 작업은 사람들이 거기에서 반응하도록하는 Fib 수준을 대칭 적으로 기쁘게하는 것을 보여 주었지만 똑똑한 돈이 거기에서 반응하기 때문에 이러한 지원 영역은 마술 적이 아니고 자기 충족입니다. 철수로 양질의 주식을 거래 (또는 투자)하는 것은 개인과 기관 모두에게 위험이 적고 이익이 높은 기회를 제공합니다.
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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.
Connors RSI를 기반으로 한 새로운 전략.
새로운 Connors RSI 지표 덕분에 우리는 추가 지식을 적용하여 놀라운 새로운 Meanversion 전략으로 전환 할 수있었습니다!
CRT-3 (Connor의 Trend with RSI)는 CRSI와 우리가 개발 한 새로운 Trend Indicator를 사용하여 Trend의 방향으로 발사하는 CRSI 신호를 격리합니다.
또한 Connors RSI 방법을 Stochastics 및 Williams % R에 적용하여 추가 신호를 생성하는 두 가지 동반 시스템을 생성하여 전략의 전반적인 수익률을 향상 시켰습니다.
위의 포트폴리오 시뮬레이션에서 볼 수 있듯이 CRT-3는 20 년 동안 평균 25 %의 연평균 수익률을 보여 주었으며 수익률은 매우 낮습니다. 그리고 무역 당 평균 이익은 1.2 %입니다! 우리가 본 최고의 RTM 방법 중 하나입니다.
이점을 취합니다.
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John Bollinger (Bollinger Bands), Larry Williams (Williams % R), 가장 최근에는 래리 코 너스 (Larry Connors)를 비롯하여 Connors RSI를 비롯한 여러 뛰어난 기술 분석가가 작업을 공유했습니다.
Connors RSI는 Classic (Wilder 's) RSI와 두 가지 추가 지표를 결합한 상대 강도를 계산하는 새로운 방법입니다. 좋은 지표를 진정 훌륭한 지표로 변화시킨 것은이 조합입니다!
래리 (Larry)는 반전의 가장 좋은 기회는 (a) 일련의 상향 또는 하향 변곡점 후에 발생하고, (b) 오늘날의 변화율이 역사적 가치와 비교할 때 발생한다는 것을 관찰했습니다.
오른쪽 차트는 Classic (Wilder 's) RSI에 비해 Connor의 RSI가 개선 한 것을 보여줍니다. 클래식 RSI의 경우 극단적 인 "과매도"포인트가 좋은 반전 기회를 제공한다는 것을 알 수 있지만, 많은 경우 최적의 진입 점에서 생성되지는 않습니다.
대조적으로, Connors RSI는 극단적 인 과매도 수준을 훨씬 적게 생성하므로 더 적은 거래 기회를 얻을 수 있습니다.
클래식 (Wilder 's) RSI - 과도한 레벨은 종종 "거짓"신호를 발생시킵니다.
Connors RSI - 세 가지 별도의 지표를 결합함으로써 Connor의 RSI에 대한 과매도 수준이 더 적은 거래 기회를 제공합니다.
최고의 기회는 무역하기 쉽습니다!
오른쪽에는 CRT-3 전략에 의해 생성 된 최근 거래가 있습니다.
CRT-3에 의해 생성 된 신호는 옵션 Reversion 포인트에 표시되므로 수동으로 확인하고 거래하기 쉽습니다.
포함! 새로운 CRT-3.
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코너스 적용 방법 & # 8217; RSI (2)에서 Trading Pullbacks.
이 연재의 제 1 부 (2009 년 7 월 21 일 월스트리트의 주식 시장에서의 Pullbacks)에서 언급했듯이. 거래에서 일반적으로 사용되는 두 가지 접근 방식이 있습니다 : 거래 주식이 붕괴되고 (IBD가 다른 기업들과 경쟁 함) 거래 주식을 인계받습니다 (L. Connors가 옹호). 이러한 접근 방식이 근본적으로 건전한 주식, 특히 가치가있는 가격의 주식을 거래하는 데 어떻게 적용되는지 특히 관심이 있습니다. 여기서, 나는 pullbacks 거래를 겨냥한 전략을 설명 할 것이다.
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RSI (2)가 방아쇠 값 (2.5, 5.0, 10 또는 20) 아래로 떨어지면 하루 종일 매수를 유도하는 전략을 입증하기 위해 32 개의 주식이 선택되었으며 RSI (2 )은 70 점을 마감합니다. 모든 거래는 올해 1 월 1 일부터 9 월 25 일까지 이루어졌습니다. 이 32 개는 근본적으로 건전한 주식으로, 일련의 기본 스크린에 의해 결정되며, 각각의 PEG 비율에 따라 가격이 그대로 유지되었습니다. 각각은 지난 분기 동안 TSM 인수였습니다.
예를 들어, 가까운 장래에 진입하기 전에 RSI (2)가 5.0 이하로 떨어지도록 요구 한 무역 2 (Chart I)를 생각해보십시오. RSI (2)가 70을 초과 한 날이 끝날 때 포지션은 마감 될 것입니다. 두 거래 결정은 각 거래 세션의 마지막 5 분 내에 이루어질 것입니다. 이 전략을 활용하면이 32 개의 주식은 138 개 거래 (79.0 %의 승자)와 평균 주당 70 센트 (4 가지 전략 중 가장 좋은 승리 비율, 전략 1은 평균 거래 이익이 더 높음)를 창출했을 것입니다. 빨간색 상자는 전반적인 손실이 발생한 주식을 강조 표시합니다. 전략 2에서 다음과 같은 손익 결과 (+ 73,950 달러)를 생성하여 150 개의 1,000 주식 거래를 할 수있었습니다.
이 4 가지 전략 각각은 이러한 우수한 주식에 대한 매우 좋은 거래 진입 및 퇴출 지점을 제공했지만, 거래 횟수 때문에 두 번째 전략에 의해 제공되는 거래 횟수에 조합 수익률을 선호합니다. 이 같은 기간 동안 SPY (S & P 500에 대한 ETF)가 4 가지 전략 모두에서 손실을 발생시킨 것을 보여주는 마지막 행도 참고하십시오.
CPLA에 대한 다음 6 개월간 가격 차트는 전략 3 거래 중 5 건이 발생했음을 보여줍니다. 모든 것이 수익을 낼 수는 있었지만 그 거래가 며칠 후에 끝나면 더 나은 수익을 올릴 수있었습니다. 주식의 200 일 이동 평균을 초과하는 것이 위험한 거래를 제거했을 가능성이 있습니다.
마지막으로, 구매 및 판매 압력이 가치가있는 품질의 재고에 따라 어떻게 달라지는 지 고려하십시오. 일단 확인되면 모든 사람이 그것을 소유하기를 원합니다 (즉, 당신과 나뿐만 아니라 기관들도 마찬가지입니다). 그래서 압력을 구입하면 가격이 올라 가게됩니다. 결국 투자가 극도로 낙찰됩니다. 상인은 과매 수 상태를 감지함에있어 자신의 포지션을 매도하고 매도 포지션을 매도한다. 판매 압력이 일시적으로 사라지고 가격이 하락합니다. 철수가 시작되지만 기관, 투자자 및 상인은 이전의 가격 반전 (이전의 계곡이나 언덕)에서 주요 이동 평균 (20, 50 또는 200 일)을 지원할 때 재진입 포인트를 찾습니다. ) 또는 주요 피보나치 수준 (38.2, 50 또는 61.8 %). 패턴 인식 설문 조사를 사용한 제 작업은 사람들이 거기에서 반응하도록하는 Fib 수준을 대칭 적으로 기쁘게하는 것을 보여 주었지만 똑똑한 돈이 거기에서 반응하기 때문에 이러한 지원 영역은 마술 적이 아니고 자기 충족입니다. 철수로 양질의 주식을 거래 (또는 투자)하는 것은 개인과 기관 모두에게 위험이 적고 이익이 높은 기회를 제공합니다.
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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과에는 고유 한 내재 된 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.
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